Questa materia è incompleta Tutti i contributi sono ben accetti perché sono state scritte poche lezioni di questa materia (o nessuna). Se vuoi contribuire è consigliato (ma non obbligatorio) prendere visione della pagina del Dipartimento che si occupa dello sviluppo delle lezioni di tuo interesse.
Il corso si propone di offrire gli strumenti necessari per capire le scelte di investimento finanziario dei singoli risparmiatori e degli investitori istituzionali.
Argomenti dell'insegnamento saranno:
Teoria del funzionamento dei mercati finanziari
Misurazione e pricing degli strumenti derivati
Strategie di copertura del rischio mediante derivati
Teorie di gestione del portafoglio
Hedge funds
Problematiche relative alla teoria di misurazione del portafoglio
Obiettivi
Al termine del corso ci si attende che lo studente:
possieda le conoscenze teoriche e pratiche per valutare il rendimento ed i rischi dei principali strumenti finanziari scambiati sui mercati finanziari;
conosca gli elementi per combinare in modo ottimale i singoli titoli in un portafoglio;
conosca i criteri di valutazione dei principali strumenti finanziari (obbligazioni, azioni e derivati), i principi della moderna teoria del portafoglio e le principali strategie di combinazione dei portafogli finanziari.
Prerequisiti
Allo studente vengono richieste delle conoscenze iniziali di base, che si possono identificare nei seguenti insegnamenti
È possibile, e fortemente consigliato, integrare le lezioni e valutare la propria preparazione attraverso queste esercitazioni. È possibile verificare la conoscenza di un argomento specifico o dell'intero programma.
Questa materia al momento non prevede verifiche d'apprendimento.
Risorse
La Biblioteca del Dipartimento di Economia e metodi quantitativi contiene risorse utili per approfondire.
Le lezioni dovrebbero essere sufficienti per la comprensione dei vari argomenti; la lettura dei paper di riferimento permetterà una conoscenza maggiormente approfondita degli argomenti trattati e delle ipotesi dei vari modelli.
Per ulteriori riflessioni sugli argomenti esposti durante il corso, si può fare riferimento a:
Elton Edwin J. - Gruber Martin J. - Brown Stephen J., Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti, Apogeo, 2007
Hull, J.C.,Opzioni, Futures e altri derivati, Pearson - Prentice Hall (7a edizione italiana), 2009.