Materia:Econometria

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Econometria

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Dipartimento: Economia

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Presentazione
L'Econometria (SECS-P/05) è una disciplina che utilizza strumenti matematici e statistici per la modellizzazione di relazioni economiche (econometria tradizionale) e finanziarie (econometria finanziaria). Appartiene, in senso lato, all'econometria lo studio delle Serie Storiche (in inglese Time Series). Tali strumenti possono utilmente essere impiegati anche nello studio di relazioni fra variabili di tipo politologico e sociologico.

Lo strumento principale dell'econometria è il modello lineare classico Y = βX + ε dove:

  • Y è un vettore di dimensione n;1 contenente le osservazioni del campione di dimensione n della variabile detta spiegata (in inglese explained o regressand);
  • X è una matrice n;(m+1) contenente le osservazioni delle m variabili esplicative (in inglese regressors) disposte in colonne a cui è aggiunta una colonna di termini tutti uguali a 1;
  • β è un vettore di dimensione (m+1);1 contenente i parametri del modello che sono oggetto di stima da parte del processo econometrico;
  • ε è un vettore di dimensione n;1 di termini di disturbo aleatori distribuiti secondo la curva normale con media nulla e varianza costante;

Nella teoria dei modelli lineari classici le variabili esplicative sono considerate deterministiche e l’elemento stocastico è introdotto dal termine di disturbo.

Obiettivi

L'obiettivo del corso è l'introduzione all'uso di tecniche quantitative e modelli econometrici per la previsione delle variabili economiche e lo studio del comportamento degli agenti economici. Al termine del corso ci si attende che lo studente:

  • abbia acquisito le basi dell'approccio econometrico e i fondamenti metodologici della disciplina;
  • conosca le tecniche quantitative di base;
  • sia in grado di valutare criticamente le applicazioni in letteratura basate su questi modelli;
  • conosca i rudimenti dell'utilizzo di un software econometrico di base.
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Prerequisiti

Allo studente vengono richieste delle conoscenze iniziali di base, che si possono identificare nei seguenti insegnamenti

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Programma

Primo modulo: Regressione lineare

  1. Il modello OLS
  2. Il modello GLS

Secondo modulo: Regressione non lineare

Terzo modulo: Regressione con dati panel

Quarto modulo: Regressione con variabile dipendente binaria

Sesto modulo: Regressione per serie temporali

Settimo modulo: Software econometrici

  1. Gretl
  2. R
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Verifiche d'apprendimento

È possibile, e fortemente consigliato, integrare le lezioni e valutare la propria preparazione attraverso queste esercitazioni. È possibile verificare la conoscenza di un argomento specifico o dell'intero programma.

Questa materia al momento non prevede verifiche d'apprendimento.

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Risorse

La Biblioteca del Dipartimento di Economia contiene risorse utili per approfondire. Le lezioni dovrebbero essere sufficienti per la comprensione dei vari argomenti.

Per ulteriori riflessioni sugli argomenti esposti durante il corso, si può fare riferimento a:

In italiano

James H. Stock, Mark W.Watson (2009), Introduzione all'econometria, 2a ed., trad. it. Franco Peracchi (a cura di), Pearson Education Italia, ISBN 978-88-719-2267-6