Discussione:Caratterizzazione sintetica delle variabili casuali

Varianza del prodotto di due variabili casuali

Salve, e` corretta la varianza del prodotto di due variabili casuali? Sembra uguale alla varianza della somma di due variabili casuali. Forse mi sbaglio ma mi sembra che la varianza del prodotto di due variabili casuali indipendenti valga: V[XY] = E[X]²V[Y] + E[Y]²V[X] + V[Y]V[X]. --85.18.78.40 01:43, 9 feb 2009 (CET)

Varianza del prodotto di due variabili casuali

Salve, mi sono posto lo stesso problema. Anche a me sembra errata, inoltre anche la frase "Ancora una volta, nel caso di indipendenza, si ha

$E[(X+Y-(\mu _{X}+\mu _{Y}))^{2}]=\sigma _{X}^{2}+\sigma _{Y}^{2}$

dovrebbe stare nella varianza della somma di due variabili casuali.