Materia:Econometria

L'Econometria è una disciplina che utilizza strumenti matematici e statistici per la modellizzazione di relazioni economiche (econometria tradizionale) oppure finanziarie (econometria finanziaria).

Appartiene, in senso lato, all'econometria lo studio delle Serie Storiche (in inglese Time Series).

Lo strumento principale dell'econometria è il modello lineare classico y = Xb+e dove:

-y è un vettore di dimensione n;1 contenente le osservazioni del campione di dimensione n della variabile detta spiegata (in inglese “explained” oppure “regressand”)

-X è una matrice n;(m+1) contenente le osservazioni delle m variabili esplicative ( in inglese “regressors”) disposte in colonne a cui è aggiunta una colonna di termini tutti uguali a 1

-b è un vettore di dimensione (m+1);1 contenente i parametri del modello che sono oggetto di stima da parte del processo econometrico

-e è un vettore di dimensione n;1 di termini di disturbo aleatori distribuiti secondo la curva normale con media nulla e varianza costante

Nella teoria dei modelli lineari classici le variabili esplicative sono considerate deterministiche e l’elemento stocastico è introdotto dal termine di distrubo.

È possibile, e fortemente consigliato, integrare le lezioni e valutare la propria preparazione attraverso queste esercitazioni. È possibile verificare la conoscenza di un argomento specifico o dell'intero programma.

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